Creo que tu problema es que no has instalado el juego correctamente.
¿Qué sistema operativo tienes?
¿Dónde instalaste el juego?
Si es en Archivos de Programa, te recomiendo que lo desinstales entero y lo instales en otra carpeta, porque suele tirar errores. Si tienes Windows 7 o Vista, ejecuta en modo administrador.
Si puedes, sube una screen donde se muestre tu carpeta de RO.