Le Doy Doble clik al cliente pero no abre Ayuda
Desinstala el cliente y el ro.
Ahora desde la pagina web descargas el ro y lo descomprimes en archivos de programa.
Despues descargas el cliente y lo instalas en la misma carpeta(Ragnarok Online).
Tecnicamente con todo esto se te deberia de abrir.
PD:Como te han dicho, configura el setup antes de jugar.