Fijate si tenes bien configurado el setup en su parte "Graphics"
Yo lo tengo asi:
Graphic Device: Direct3D HAL
Resolution: Eso depende de tu pc, proba con la mas chica primero (640x480x16).
Options: Tengo tildado Play in full screen.
Sprite quality y texture quality al maximo.
Si el problema persiste, intenta solucionarlo con
este hilo. Aunque realmente no se si es tu problema.